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随机过程…⭐️ 小鹿在乱撞
小伙伴们肯定看过股票的走势真是上蹿下跳啊最近小编学了一丢丢关于随机过程和QuantLib的知识想利用随机过程生成一个类似股票价格走势的图安排 ⭐️ 随机过程
随机过程网上的资料很多啊这里就不再赘述了这里说明一下本文使用的随机过程是几何布朗运动。 ⭐️ 随机数产生器
随机数生成器是随机模拟的关键它能不断产生随机的数值进而驱动随机过程的进行。 ⭐️ 代码
import numpy as np
import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as pltif __name__ __main__:# 几何布朗运动初始化initialValue 100mu 0.01sigma 0.2process ql.GeometricBrownianMotionProcess(initialValue, mu, sigma)# 随机数生成器uni_rng ql.MersenneTwisterUniformRng()rng ql.BoxMullerMersenneTwisterGaussianRng(uni_rng) # 开始时间t 0.0# 时间间隔dt 0.1# 初始值例如股票价格初始值x initialValue# 绘图坐标值x_ [t]y_ [x]# 填充绘图坐标值for i in np.arange(0, 1000):dw rng.next().value()x process.evolve(t, x, dt, dw)t dtx_.append(t)y_.append(x) plt.plot(x_, y_)# plt.show()plt.savefig(process.png, dpi800)
代码执行结果如下是不是有种股票价格走势的感觉啊 笔者水平有限若有不对的地方欢迎评论指正 时间有限更多内容尽情期待
